Привет, появился час свободного времени и решил посмотреть, как проявит себя завышка по пинке на дистанции.
В качестве данных использовал матчи за 3 последних сезона, по ТОП 5 чемпионатам плюс чемпионат Шотландии, Голландии, Чемпионшип и английские лиги 1 и 2. Данные проверял, коэффициенты закрытия пинки верные. Источник
Всего вышло 12 046 матчей.
Исходил из идеи, которая культивируется на этом ресурсе - коэффициент закрытия пинакла отражают достоверную вероятность исхода событий + маржа, а также практики ставить на исходы П1 и П2 флетом.
Что сделал:
- посчитал маржу по каждому матчу (средняя вышла 2,18%);
- сгенерировал по усеченному нормальному распределению UDI (в среднем 5,66%, минимум -17%, максимум +28%);
- сгенерировал случайный выбор П1 или П2 в соотношении 50/50;
- посчитал результат: коэффициент закрытия пинки - маржа + UDI, обращаю внимание, что UDI прибавлял к уже чистому коэффициенту без маржи пинки.

Результат (флет 100$):
Оборот: 1 204 600 $
Result: +40 706.4 $
ROI: 3.38%
Максимальная просадка: -6 551.05 $

В итоге, при среднем UDI 5,6% от чистого коэффициента (т.е. почти 8% от того как считается на сайте) имеем доходность 3,4%, при этом достигала 6 500 $ при ставке 100 $. Т.е. при флэте 1% в какой-то момент оставалось 45% от первоначального банка, при флэте 2% слив банка.

Возможно, кто-то сможет пояснить почему рассчитанный ROI значительно ниже среднего UDI, даже по честному кефе. Не исключаю, что я что-то упустил или сделал слишком грубые допущения.
Папка на яндекс диске с датасетом и тетрадкой.